Bozorning grafik tahlili: raqamlar, modellar, usullar va xususiyatlar

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Moliya bozorlarining grafik tahlili - bu o'tgan vaqt oralig'idagi qiymatlarga asoslangan narxlarni prognozlash usuli. Yuqori hajmli yuqori volatillik asboblarida texnik tahlil qoidalari ishlaydi, chunki bozor aksiomasida "Hamma narsa allaqachon baholangan" deb aytilgan. Hammasi siyosat, urushlar, muzokaralar, baxtsiz hodisalar, hosil yetishmovchiligi, OPEK, Fed va meteoritlar.

Grafik tahlil muammolari

Qimmatli qog'ozlar bozori vositalari qiymatining dinamikasi grafiklarda ko'rsatilgan. O'yinchi bozor asbobi haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlash natijalariga ko'ra investor yoki chayqovchi bo'lishga qaror qiladi. Investorlar uzoq vaqt davomida birjada sotiladigan aktivga narx o'sishining noaniq istiqboli bilan kiradilar. Spekulyatorlar qisqa vaqt oraligʻida savdo qiladilar va “Katta yoʻqotishdan koʻra kichik foyda afzal”qoidasiga muvofiq ishlaydilar.

Grafik tahlilda badiiy idrok etish elementi mavjud. Psixologik testda bo'lgani kabi, barcha sub'ektlar qog'oz yoyilganda bir xil nuqta bilan taqdim etiladi, ammo tajribaning har bir ishtirokchisi bu nuqtada o'z joyini ko'radi.rasm.

Grafikni koʻrib chiqayotganda, hozirgi vaqtda narx yoʻnalishining oʻzgarishi nimani koʻrsatishini aniqroq aniqlashingiz kerak – trend oʻzgarishi yoki tuzatish. Tadqiqot davomidagi notoʻgʻri xulosa hisobni nolga tenglashtirishgacha boʻlgan pul yoʻqotishlariga olib keladi.

Grafiklar qog'oz, tovar yoki valyutaning o'tmishini tasvirlaydi. Treyder analitik ko'nikmalardan foydalanadi va keyin arxivlangan ma'lumotlarga asoslanib kelajakni quradi:

1. Tahlilning grafik usuli bilan uzoq vaqt uchun mumkin boʻlgan narxni hisoblab chiqadi. Ba'zi tahlilchilar faqat diagramma naqshiga yopishadi. Boshqa prognozchilar makroiqtisodiy, siyosiy va moliyaviy maʼlumotlarni savdo natijalari bilan birlashtiradi.
2. Pozitsiyaga kirish va savdodan chiqish qoidalarini oʻzgartirib, tahlilchi grafik parametrlar yordamida operatsiya nuqtasini tanlaydi.

Ma’lum bir vaqt oralig’idagi narxlarning o’zgarishi kursi ikki o’lchovli koordinatalar tizimida ko’rsatiladi. Vaqt parametrlari X o'qi bo'yicha chiziladi: daqiqalar yoki soatlar, kunlar yoki haftalar, oylar yoki yillar. Y o'qi tanlangan valyutadagi taxmin qilingan asbob qiymatini ko'rsatadi.

Qurilish usullari

Chart koʻrinishi tanlangan turga bogʻliq. Savdo parametrlari haqidagi ma'lumotlarni grafik ko'rsatishning quyidagi turlari keng tarqalgan:

• Barlar.
• Chiziqlar.
• Yapon shamlari.

Rasm turlari alifbo tartibida hech qanday ustuvorliklarsiz berilgan. Ajam treyder uchta turdan biriga to'g'ri kelishi uchun sanab o'tilgan turlarning har biri bilan amaliyotni o'zlashtirishi kerak.

Tijoratchigamoliyaviy vositani saqlash muddati to'g'risida qaror qabul qilish osonroq bo'ldi, siz qisqa (bir daqiqadan bir kungacha) va uzoq (bir haftadan bir yilgacha) vaqt oralig'ida grafiklarni tuzishni o'rganishingiz kerak.

Qog'ozga uzoq muddatli investitsiyalar kunlik, haftalik va oylik grafiklarning grafik tahlili asosida rejalashtirilgan.

Yuqoridagi turlarning har biri har bir vaqt oraligʻida toʻrtta narx qiymati haqida maʼlumot talab qiladi:

• ochilganda;
• yopilganda;
• maksimal;
• min.

Barchalar ustun sifatida tasvirlangan, bu erda maksimal qiymat ustunning yuqori qismida, minimal esa pastki qismida joylashgan. Chap tomonda ochilish narxi tasvirlangan, yopilish narxi ustunning o'ng tomonida qisqa gorizontal zarba bilan chizilgan. Shunday qilib, chiziqli diagrammada foydalanuvchi har bir vaqt oralig'ida bir vaqtning o'zida to'rtta tarifni ko'radi.

Chiziqli diagramma faqat bitta narxni ko'rsatadi - ochiq yoki yopish, past yoki yuqori. O'tmishni o'rganish orqali treyder keyingi harakat haqida tasavvurga ega bo'ladi.

Grafik shamcha tahlili

Ushbu usul bozor aktivi qiymatining ma'lum vaqt oralig'idagi holati haqidagi ma'lumotlar bilan ishlaydi - ochilish, yopilish, minimal va maksimal narxlar.

Shamning tanasi va soyasi bor. Tana yashil yoki qizil to'rtburchak.

Moliya bozorlarini grafik tahlil qilishning yapon shamlari oq guruch qog'oziga qora siyoh bilan yozilgan kunlarda paydo bo'lgan. Shuning uchun "oq sham", "qora sham" atamalari rivojlangan. Hali hamTahlilchi-prognozchilar oq va qora haqida yozadilar. Lekin treyderlar sozlanishi grafik vazifa sozlamalari bilan kompyuter texnologiyasida ishlaydi. Tahlilchilar birja dasturi grafiklarida yashil va qizil kabi ranglardan foydalanadilar.

Shamning yashil rangi vaqt oralig'ida yopilish narxining ochilish narxidan oshib ketishini bildiradi. Yashil naqshlar "buqa shamlari" deb ataladi.

Qizil rang yopilish narxi ochilish narxidan pastroq ekanligini bildiradi. Qizil naqshlar "ayiq shamlari" deb ataladi.

Yupqa tayoqchalar - yuqori va pastki soyalar mos ravishda maksimal va minimal narxni bildiradi.

Yapon grafik tahlilining boshqa turlardan ustunligi - trendni o'zgartirish uchun signal manbalari - kombinatsiyalarni shakllantirishdir. Kombinatsiyalar odatda ikkita yoki uchta shamdan hosil bo'ladi.

Sham she'ri

Soyasiz uzun shamlar "mariboza" deb ataladi. Pastki va yuqori soyalarning yo'qligi, hozirgi tendentsiyaga to'g'ri kelganda, tendentsiyaning davom etishidan dalolat beradi. Ko'tarilish tendentsiyasida soyasiz uzun yashil buqa sham keyingi o'sishni tasdiqlaydi. Pastki yoki yuqori soyasiz uzun qizil rangli sham tushishning davom etishidan dalolat beradi.

Marubozu qancha uzoq yopilsa, trend davom etishi ehtimoli shunchalik yuqori.

Agar yoʻnalishdagi uzun sham asosiy narx kursiga toʻgʻri kelmasa, bu yaqin burilish uchun signaldir.

Tanasiz shamdonlar dodj yoki xoch deb ataladi. Bozor noaniq holatda. Shamning tanasi - narxining o'zgarishivaqt oralig'i. Kichkina soyalar bilan tananing etishmasligi - ikkilanmasdan, buqalar va ayiqlar o'rtasidagi muvozanat. Yuqori soya pastki qismdan uzunroq bo'lsa, buqalar og'irroqdir. Agar pastki soya yuqoridan uzunroq boʻlsa, ayiqlar turtadi.

Yapon shamdonlari yordamida bozorlarning grafik tahlili sham kombinatsiyalarining oʻnlab turlariga asoslangan.

Togʻlar va vodiylar

Narx koʻtarilishi, tushishi va bir tekis qolishi mumkin. Savdoga qo'yilgan aktivning pul parametri sotuvchilar yoki xaridorlarning ustunligiga qarab o'zgaradi.

Narxlarni teskari oʻzgartirish jadvalida narxlar yuqori va chuqurliklarga oʻxshaydi. Har bir cho'qqi va har bir chuqurlik sotuvchilar yoki xaridorlarning ustunligining namoyonidir.

“Grafik tahlil” soʻzlari xarajat sxemasiga yordamchi elementlarni yaratish orqali narx oʻzgarishi chegaralarini qidirishni ham anglatadi.

Ikki tepalik bo'ylab chizilgan to'g'ri chiziq qarshilik chizig'i deb ataladi - narx yirtilgan, ammo sotuvchilar xaridorlardan kuchliroqdir. Bunday vaziyatda pastga qarab tuzatish muqarrar.

Ikki chuqurlik orasidagi to'g'ri chiziq qo'llab-quvvatlash chizig'i deb ataladi - bu narxning tushishiga yo'l qo'ymaydi. Bu yerda xaridorlar sotuvchilardan kuchliroq, shuning uchun aktivning pul parametrlari tezlashadi.

Trendni baholash parametrlari

Bozordagi savdo ma'lumotlarining grafik tahlili tendentsiya yoki trend - bir qator cho'qqilar va pasayishlarni qidirishni nazarda tutadi. Grafikdagi trend chizig'i treyderga joriy kurs bo'yicha narx harakatining davomiyligi haqida fikr beradi.

Trend quyidagi parametrlar bilan aniqlanadi:

• uzunlik;
• egilish burchagi;
• toʻgʻri yoʻnalishdagi choʻqqi (chuqurlik) teginish nuqtalari soni.

Harakat yo'nalishining inertsiyasi uzunlikka to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir. Trend o'zgarishi ehtimoli teginish nuqtalari soniga teskari proportsionaldir.

Qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli tendentsiyalarni farqlang.

Qisqa muddatli tendentsiya uch haftagacha, ya'ni bir oydan kamroq davomiylikka mos keladi.

Oʻrta muddatli tendentsiya taxminan uch oy davom etadi.

Uzoq muddatli tendentsiya uch oydan besh yilgacha bo'lgan davrdir. Yaqinda uzoq muddatli investitsiya davri Konstitutsiyaning saylov to'g'risidagi moddasiga muvofiq hisoblanadi.

Chizma varaqlari orqasidagi yangi cho'qqilar va chuqurliklarni prognoz qilish va shunga mos ravishda narx tendentsiyalarining o'zgarishi signallari o'zini o'zi saqlash qonuni asosida mumkin: rivojlanayotgan tendentsiya harakat yo'nalishini saqlab qolishga intiladi.

Burchak qiyaligi

"Qiya burchagi" parametri trend rivojlanishining muayyan bosqichida doimiy bo'ladi. Trend chizig'idagi narxning uzilishi kurs o'zgarishini bildiradi.

Trader savdo hajmini kuzatishi kerak. Kichkina savdo hajmlari bo'yicha narx tendentsiya yo'nalishi bo'yicha o'zgargan vaziyat tashvishli bo'lishi kerak.

Odatda, koʻtarilish tendentsiyasida, aktiv qiymatining oshishi bilan birga, hajmlarning oʻsishi qayd etiladi, pasayish esa hajmlarning pasayishi bilan birga keladi.

Pasayish tendentsiyasi uchun odatiy: aktivning pul qiymatining pasayishi bilan hajmning oshishi va narxning oshishi hajmlarning pasayishi bilan birga keladi.

Grafik tahlil modellari

Stok oʻyini mavjudko'p nozikliklar. Ulardan biri yangi qimmatli qog'ozlarni sotib olish yoki sotish imkoniyatini ta'minlash uchun narxning teskari yo'nalishda qisqa muddatli harakatidir. Bu harakat sozlash deyiladi.

Trend holatini aniqlash uchun - tanaffus yoki tuzatish - narx modellari ixtiro qilindi.

Trend davom etishi yoki qutblilikni oʻzgartirishi mumkinligi sababli, 2 turdagi modellar qabul qilinadi:

Davom etish modeli - yo'nalishning davomini tasdiqlash uchun. Sinish modeli - yo'nalishdagi o'zgarishlarni tashxislash uchun.

Kurs oʻzgarishi

Keling, bosh va elka modelini ko'rib chiqaylik. Diagrammada nisbatan tekis maydon paydo bo'lib, keskin o'sib borayotgan yumaloq chiziqqa aylanadi. Ushbu chiziqning oxirida narx o'sishning keskin sekinlashishiga ega, keyin esa pasayish boshlanadi, undan keyin yana bir tekis chiziq hosil bo'ladi. Bu boʻlimdagi diagramma yelkadagi golga oʻxshaydi, shuning uchun nomi.

Teskari bosh yelkalar, ikki qavatli tepa, uchta yuqori, ikkita pastki - bu turdagi sinish naqshlari birlamchi bosh-yelka naqshidan olingan.

Xuddi shunday

Asl yoʻnalishda trend davom etish koʻrsatkichlari:

• Uchburchak.
• Bayroq.
• To'rtburchak.

Uchburchak qarshilik va tayanch chiziqlari, shuningdek, chap tomondagi vertikal chiziqdan tashkil topgan.

Tuzuvchi uchburchak gipotenuzasi sifatida qarshilik chizig'iga ega, tayanch chizig'i va vertikal chiziq esa oyoq vazifasini bajaradi. Ushbu element ko'rsatadivalyuta kursining qadrsizlanishi davom etmoqda.

Koʻtariluvchi uchburchak tayanch chizigʻidan gipotenuza tomonidan hosil boʻladi va qarshilik chizigʻi oyoqqa aylanadi. Bu tafsilot qiymatning o‘sishi davom etayotgani haqida signal beradi.

Simmetrik uchburchak konsolidatsiya haqida ogohlantiradi. Qarshi tomonning qarshiligini na xaridorlar, na sotuvchilar engishga qodir. Yuqori darajalar kichikroq, pastliklar kattalashib bormoqda, lekin chegara chiziqlarining buzilishi yo'q. Savdo uchburchakda.

Cheklangan chiziqlar bilan tuzilgan yana ikkita grafik tahlil raqami:

• Kamuvchi xanjar.
• Koʻtarilgan xanjar.

"Bayroq" narxlarning asosiy o'zgarishlari to'xtatilgan paytda sodir bo'ladi. Qarshilik chizig'i va parallel qo'llab-quvvatlash chizig'idan iborat, shuning uchun u qiya to'rtburchakdir. O'tkir o'sish chizig'i "bayroq tutqichi" deb ataladi. Qisqa konsolidatsiya oxirida savdo yo'nalishi tiklanadi.

O'quvchi "teskari bayroq" figurasida mustaqil ravishda tajriba o'tkazishi mumkin.

Umumiy qidiruv qoidalari

Tahlilning grafik usuli quyidagi qoidalarga rioya qilishni talab qiladi:

1. Trend shakllandi - model bo'ladi. Yo'qolgan - behuda qidiring.
2. Yassi geometrik figura narxning maksimal qoʻshilishi yoki minimalga erishilganda tushishiga teng balandlik bilan tavsiflanadi.
3. Naqshning oʻlchami bozordagi oʻzgarishlarning oʻlchami uchun signaldir. Kenglik va balandlik qanchalik katta bo'lsa, kutilayotgan o'zgarish shunchalik katta bo'ladi.
4. Modelni shakllantirish boshida va yakuniy bosqichda jildlarni solishtiring. Operatsiyalar hajmi modelni yaratish oxirida ortadi.
5. Diagramma naqshning pastki qismini buzishi bilanoq shakllanish tugallanadi.