Valyuta juftlarining bir-biri bilan korrelyatsiyasi

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Moliya bozorida savdoda foydalaniladigan aktivlar fundamental munosabatlarga ega. Bu Forex va boshqa moliya bozorlaridagi treyderlar tomonidan yaxshi ko'riladi. Savdo oynasiga joylashtirilgan aktivlar bir-birining harakatlarini kuzatib boradi. Yevro hududida mehnat bozorining yomonlashuvi haqidagi xabarning chiqishi bilan EUR/USD juftligi narxi pasayishni boshlaydi, keyin GBP/USD, lekin kamroq darajada. Buyuk Britaniya Yevropa Ittifoqidan chiqish uchun ovoz bergan bo'lsa-da, bu hali ham unga bog'liq.

Tanrif

Korrelyatsiya - bu ma'lumotlar qatorlari orasidagi o'zgarish tendentsiyasini bildiruvchi atama. Bir bozordagi o'zgarishlar boshqasining dinamikasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun treyderlar savdo qilishda ko'pincha valyuta juftligi korrelyatsiya indikatoridan foydalanadilar.

Koʻrishlar

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi siljish va toʻgʻridan-toʻgʻri boʻlishi mumkin. Birinchisi aniqroq natijalar beradi. To'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya bo'lsa, ikkala ko'rsatkich ham sinxron harakat qiladi va teskari bo'lsa, ular qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi.

Vaziyatni ikkita valyuta juftligi: USD/CHF va EUR/USD savdosi misolida ko'rib chiqamiz. Treyder USD/CHF vositasi bilan savdo qiladi. Agar texnik tahlil natijalari ikki ko'rsatkich o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligini ko'rsatsa, unda siz turli yo'nalishlarda pozitsiyalarni ochishingiz mumkin. Aloqani bilish tasodifiy signallar sonini kamaytiradi. Ammo ishonchli natijalarga faqat katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda erishish mumkin. Valyuta juftlarining harakatlanuvchi yoki teskari korrelyatsiyasi o'zgartirilgan ma'lumotlar to'plamida o'z vaqtida ko'rsatiladi. Bugungi kunda USD/CHF kursining o'zgarishi EUR/USD juftligining kelajakdagi harakatini aks ettiradi. Qanchalik batafsil maʼlumot boʻlsa, unga strategiya yaratish shunchalik oson boʻladi.

Ma'lumotlar tahlili

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasini Internetdan yuklab olingan maxsus dastur yoki Excelda hisoblashingiz mumkin. O'rnatilgan "CORREL" funktsiyasi ikkita ma'lumotlar to'plamining munosabatini aks ettiradi. To'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni aniqlash uchun siz bir vaqtning (masalan, 2013 yil) olingan ma'lumotlardan foydalanishingiz kerak, aksincha - boshqa (2013 va 2014). Birinchi holda, indikatorning qiymati "+1" ga, ikkinchisida esa "-1" ga yaqinroq bo'lishi kerak. “0” indikator qiymati maʼlumotlar oʻrtasida bogʻliqlik yoʻqligini bildiradi.

Bozor o'zgarganda munosabatlar doimiy emas. Teskari korrelyatsiyani topish qiyinroq. Misol uchun, oltin narxi ko'pincha GBP / USD dan yuqori bo'ladi. Ushbu juftlik uchun munosabatlar deyarli har bir savdo kuni uchun hisoblanishi kerak. Ba'zi juftliklar turli yo'nalishlarda harakat qilishadi, boshqalari bir xil yo'nalishda harakat qilishadi, lekin vaqtni kechiktirish bilan, boshqalari esa bir-birini butunlay nusxalashadi. Har oyda bir marta yoki harakat dinamikasini kuzatish yaxshiroqdirchorak.

Korrelyatsiyani qo'llash

Treyderlar bir vaqtning oʻzida bir-birini muvozanatlashtiradigan pozitsiyalardan qochishga harakat qilishadi. Masalan, treyder teskari munosabatga ega USD/CHF va EUR/USD juftliklari bilan ishlashga qaror qiladi. USD/CHF arzonlasha boshlagach, EUR/USD ko'tariladi.

Bunday kombinatsiyalardan voz kechgan ma'qul. Birinchi saytdan olingan foyda zararni qoplamasligi mumkin. Savdo strategiyasi toʻgʻridan-toʻgʻri aloqador maʼlumotlar qatoriga asoslanishi kerak.

Moliya bozorlarida dollar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliq boʻlgan bir nechta valyutalar mavjud: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD va EUR/USD. Valyuta juftliklari oʻrtasidagi munosabatni kuzatish yoʻqotish xavfini kamaytirishga va investitsiyalarni oʻz vaqtida boshqa aktivlarga yoʻn altirishga yordam beradi.

Valyuta juftligi korrelyatsiya strategiyasi

The Grail moliya bozorida mavjud emas. Hech qanday strategiya har doim foydali bo'lmaydi. Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasiga asoslangan bo'lsa ham. Ammo qisqa muddatda to'g'ridan-to'g'ri munosabatlarga asoslangan savdo qilish mumkin. Siz faqat oxirgi yil uchun yuqori darajadagi korrelyatsiyaga ega aktivlarni topishingiz kerak (0,8 dan). Juftlik savdosining mohiyati valyuta juftlarining korrelyatsiya indikatori orqali maksimal narx farqi nuqtalarini topish, qimmatroq aktivni sotish va arzonroq aktivni sotib olishdan iborat.

Strategiyaning afzalliklari

Juftlik savdosi strategiyasining asosiy afzalligi - depozitga yukning yoʻqligi. O'zaro bog'liq juftliklardan birining yo'qotishlari boshqasidan olingan foyda bilan qoplanadi. Bu strategiya hamikkinchi savdo birinchisiga qarama-qarshi bo'lgani uchun xedjlash deb ataladi.

Ikkinchi afzalligi shundaki, fundamental yoki texnik tahlilga ehtiyoj qolmaydi. Faqat juftliklarning maksimal farqini aniqlash va xaotik narx harakati bilan chalg'itmaslik kerak. Lekin bu ham strategiyaning asosiy kamchiligidir. Valyuta juftliklari o'rtasidagi korrelyatsiya har doim ham davom etavermaydi. Uning davomiyligini aniqlab bo‘lmaydi.

MT4 uchun valyuta juftligi korrelyatsiyasi koʻrsatkichi

Foreks savdosi odatda maxsus platforma orqali amalga oshiriladi. Ko'pincha bu MT4, kamroq tez-tez MT5. Tanlangan strategiya boʻyicha ishlash uchun platformada valyuta juftlari jadvallarini bir-birining ustiga qoʻyadigan maxsus indikator oʻrnatilgan.

Maxsus juftlik savdosi uchun OverLayChart indikatoridan foydalanishingiz mumkin. Uning yordami bilan siz grafiklardan korrelyatsiya qilingan valyuta juftlarini aniqlashingiz mumkin. Ishlash printsipi quyidagicha. Platforma oynasida siz har qanday aktivning grafigini ochishingiz kerak, masalan, EUR/USD va unga OverLayChart ilova qiling. Sozlamalar oynasida SubSymbol parametrida korrelyatsiya qilingan aktiv nomini kiriting, masalan, GBP/USD va ikkinchi aktivning chiziqlar rangini tanlang. Agar parametrlar orasidagi bog'liqlik teskari bo'lsa, u holda indikator sozlamalari oynasida Mirroring parametrini true ga o'rnating, agar bog'liqlik to'g'ridan-to'g'ri bo'lsa - noto'g'ri.

Indikator ishga tushirilgach, bitta oyna oʻrniga ikkita diagramma paydo boʻladi. Siz ular bilan oddiy diagrammadagi kabi ishlashingiz mumkin: rang, vaqt oralig‘i, masshtabni o‘zgartirish.

Skriptlarsavdo uchun

Indikatorlardan tashqari siz treyderlarga yordam berish uchun Ekspert maslahatchilari va skriptlardan ham foydalanishingiz mumkin. Oldin muhokama qilingan strategiya ustida ishlash uchun siz o'zaro bog'liq asboblarni topishni osonlashtiradigan Korrelyatsiyalar skriptidan foydalanishingiz mumkin. Sozlamalarda siz o'rnatishingiz kerak:

• StartTime – dastur oʻzaro bogʻliq asboblarni qidiradigan davr.
• Runta - munosabatlar turi.

Agar aktivlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlikni topish kerak boʻlsa, dastur Pearson koeffitsientini hisoblab chiqadi. Teskari munosabatni aniqlash uchun Spearman koeffitsienti hisoblanadi. Aloqa qanchalik zaif bo'lsa, indikatorning hisoblangan qiymati “0” ga yaqinroq bo'ladi.

Dasturni ishga tushirgandan so'ng, Market Watch-da ko'rsatilgan barcha asboblar uchun munosabatlar qidiriladi. Jarayonning o'zi ekranning chap burchagida kuzatilishi mumkin. Bir-birining valyuta juftlarining korrelyatsiyasi topilishi bilan ular terminal jurnaliga yoziladi. Agar uning ishi to'xtatilsa ham, yozuvlar saqlanadi. Ish tugagandan so'ng natijalarni ko'rsatadigan Correlations.txt fayli yaratiladi. Skriptni ishga tushirishdan oldin tahlil qilinadigan barcha aktivlarning kotirovkalar tarixini yuklab olishingiz kerak.

Savdo algoritmi

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi strategiyasi amalda qanday qoʻllaniladi? Avvalo, siz savdo yozuvlari to'g'risida qaror qabul qilishingiz kerak, ya'ni diagrammada bir-biridan eng ko'p ajralib turadigan juftlarni toping va ushbu nomuvofiqlik nuqtalari sonini hisoblang. Keyinchalik, o'rtacha qiymatni aniqlashingiz kerakbu og'ishlarning ahamiyati. Ular valyuta juftlarining korrelyatsiyasini hisoblash uchun ishlatiladi. Masalan, aktivlarning o'rtacha farqi 80 ballni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, divergensiya 70-80 pipsga yetganda keyingi savdo ochilishi kerak bo'ladi.

Hech kim bozorning kelajakda qanday harakatlanishini bashorat qila olmaydi. Ta'riflangan dastlabki tahlil savdolarni yo'qotmaslikka yordam beradi.

Savdo qoidalari quyidagicha. Hisoblangan nomuvofiqlikka erishilganda, bir vaqtning o'zida ikkita savdo ochilishi kerak. Qimmatroq aktivni (diagrammaning yuqori qismida joylashgan) sotish va arzonroq aktivni sotib olish kerak. Grafiklar nol nuqtada kesishgan zahoti savdolarni tark etishingiz kerak.

Ushbu strategiya 5 daqiqadan bir soatgacha boʻlgan vaqt oraligʻida qoʻllanilishi mumkin. Vaqt farqi qanchalik katta bo'lsa, signallar shunchalik kam bo'ladi va bitta savdodan foyda shunchalik ko'p bo'ladi.

Sug'urta

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasiga asoslangan ushbu savdo strategiyasi stop loss yoki take profitsdan foydalanishni nazarda tutmaydi. Ammo siz kutilayotgan buyurtmalardan foydalanib, o'zingizni keyingi ajralish yo'qotishlaridan sug'urtalashingiz mumkin. Masalan, treyder divergentsiya 80 ballga yetganda EUR/USD sotib olish pozitsiyasini ochdi. Dastlabki tahlil natijalari juftliklar orasidagi maksimal farq 110 ballni tashkil etganini ko‘rsatdi. Shuning uchun, 100 ballga nomuvofiqlikka erishilganda, siz darhol aktivni sotish uchun kutilayotgan buyurtmani ochishingiz mumkin. Xuddi shu narsani arzonroq juftlik uchun qilish kerak. Farq 100 ballga yetganda, aktiv sotib olish uchun buyurtma oching.

Opsion savdosidagi korrelyatsiya

Bu turdagi savdo "Forex"ga juda o'xshaydi, lekin o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Agar korrelyatsiya koeffitsienti "+1" ga yaqin bo'lsa, u holda bir yo'nalishda bitimlar tuzib bo'lmaydi. Bozorda salbiy o'zgarishlar bo'lsa, treyder ikki baravar zarar oladi. Agar koeffitsientning qiymati "-1" bo'lsa, unda siz bir xil sababga ko'ra turli yo'nalishlarda bitimlarni ochmasligingiz kerak. Korrelyatsiyalar bo'yicha savdoning xususiyatlaridan yaxshi foydalanish kerak. Ya'ni, risklarni himoya qilish uchun ijobiy korrelyatsiya bilan turli yo'n altirilgan pozitsiyalar bo'yicha bitimlar tuzing. Bitta vosita zarar ko'rsa ham, ikkinchisi foydali chiqishni kafolatlaydi.

Masalan: treyder AUD/USD sotib olish uchun bitim tuzdi. Narx tusha boshladi. Bunday holda, sotish uchun NZD/USD korrelyatsiyasi bo'yicha bitim tuzishingiz kerak. Ikkinchi aktivdan olingan foyda birinchisidan olingan zararni qoplaydi.

Valyuta juftlarining korrelyatsiyasiga asoslangan ikkilik optsionlar oʻziga xos xususiyatlarga ega. Forex-dan farqli o'laroq, kutilayotgan buyurtma ularga joylashtirilmaydi. Ya'ni, o'zgarishlarni onlayn kuzatishingiz va tranzaksiyani qo'lda to'xtatishingiz kerak bo'ladi.

Savdoning ikkinchi xususiyati birinchisidan kelib chiqadi. Ikkilik optsion savdosini ochishda siz darhol uning vaqtini belgilashingiz kerak. Shuning uchun demo hisob qaydnomasida yoki grafiklar tarixida savdo strategiyasini dastlabki sinovdan o'tkazish kerak.

Savdo uchun aktivlar

Internetda siz barcha mashhurlar uchun hisoblangan korrelyatsiya qiymatlarini ko'rsatadigan jadvallarni topishingiz mumkin.asboblar. Valyuta juftliklari orasida "+1" ga yaqin koeffitsient qiymati AUD/USD va AUD/NZD, AUD/JPY va AUD/CHF, AUD/CAD va AUD/SGD, shuningdek, AUD/USD va NZD/USD da kuzatiladi., GBP /USD va EUR/USD va hokazo. Birinchi yoki ikkinchi oʻrinda bir xil valyutaga ega boʻlgan barcha aktivlar oʻzaro bogʻliq.

Tovarlar orasida energiya tashuvchilar (NEFT va GAZ) va metallarda (OLTIN va KUMUSH) ijobiy korrelyatsiya kuzatiladi. Qimmatli qog'ozlar uchun bu tamoyil bir xil sanoatdagi kompaniyalar aktsiyalariga (masalan, IBM va Microsoft) taalluqlidir.

Xulosa

Valyuta juftlarining korrelyatsiyasi aktivlar harakati o’zaro bog’langanda yuzaga keladi. U bir tomonlama, ko'p yo'nalishli yoki parallel bo'lishi mumkin. Har qanday narx o'zgarishi iqtisodiy talqinga asoslanadi. Moliyaviy bozorlar savdosida korrelyatsiyadan savdoga kirish va chiqish nuqtalarini topish uchun foydalanish mumkin.

Korrelyatsiyaga asoslangan strategiyaning mohiyati quyidagilardan iborat: bir yoʻnalishli aktivlar boʻyicha turli yoʻnalishlarda, koʻp yoʻnalishli aktivlar boʻyicha esa bittasida bitimlar tuzish kerak. Faqat bu holatda siz ikki karra yo'qotishdan qochib, foyda olishingiz mumkin.

Hedjlash shart emas, lekin har bir treyder savdoning asosiy qoidalarini bilishi kerak.